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嘉实优化红利混合:2017年第三季度报告

2017-10-25 10:07:32 来源:巨潮网
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嘉实优化红利混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017 年 9 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2017 年 10 月 25 日

嘉实优化红利混合 2017 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实优化红利混合

基金主代码 070032

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 822,501,558.96 份

投资目标 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,在严格控制风险的前

提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票,通过严格执行投资风

险管理固化和明晰基金的风格特征,追求稳定的股息收入和长期的

资本增值。同时,以债券和短期金融工具作为降低组合风险的策略

性投资工具,通过适当的资产配置来降低组合的系统性风险。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币

市场基金,低于股票型基金,属较高风险、较高收益的品种。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 38,333,888.02

2.本期利润 71,714,957.90

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3. 加 权平 均 基金 份

0.1061

额本期利润

4. 期 末基 金 资产 净

1,090,551,971.87

5. 期 末基 金 份额 净

1.326

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增长 业绩比较基

阶 净值增 较基准

率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

段 长率① 收益率

② 准差④

三 8.42% 0.83% 3.05% 0.49% 5.37% 0.34%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

图:嘉实优化红利混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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(2012 年 6 月 26 日至 2017 年 9 月 30 日)

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分 二、投资范围和 四、投资限制”的有关

约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

曾任兴业证

券证券研究

分 析 师 。

本基金、嘉

2012 年加入

实新兴产 2016 年 10 月

季文华 6年 嘉实基金管

业股票基 10 日

理 有 限 公

金经理

司,任研究

部研究员一

职。

注:(1)任职日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业

人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

实优化红利混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽

责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本

基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单

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边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 1 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他

组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

从宏观层面来看,今年经济超出年初的预期,一方面房地产投资增速接近两位数,非常强劲。

另一方面,今年出口增长也非常靓丽。展望未来 1-2 个季度,地产在三四线城市改善性需求和棚

改带动下将表现出较强韧性,结合各发达经济体各部门杠杆健康、复苏稳健的背景,国内经济增

长整体大概率继续呈现平稳下行格局。充分说明中国经济有较大的韧性,预计 L 型的走势会维持

一段时间。

近期流动性格局保持平稳,需求数据略有回落和维稳因素下市场继续呈现震荡格局。长期看,海

外资金加速流入、资本账户管理和地产调控的持续进行利好资金对权益资产配置。微观层面,需

要关注产能出清和环保趋势下经济触底的态势。而估值方面,目前市场整体,尤其是大市值蓝筹

板块的估值水平并不高,盈利平稳增长将逐步推升指数水平。从经济动能积蓄、估值与业绩增长

匹配度、资金配置流向等角度出发,我们对市场中长期表现持更加积极的态度。未来一段时间,

工业品的价格上涨会面临强约束,但在供给收缩、环保趋严态势下,龙头企业份额将获得持续提

升。另外,成长板块中,已有部分公司的估值与成长匹配度呈现显著吸引力。

从投资策略来看,市场环境、供需以及海外投资者“北上”等因素对市场结构性的影响在今年已

经有一定程度的体现。未来应当适度淡化风格因素,价值和成长内部都会出现比较大的分化现象。

公司质地、核心竞争力、业绩的可达性这些因素尤为重要。A 股纳入 MSCI 指数将对资本市场产生

深远的影响,真正的价值投资会迎来春天。高估值中小盘成长股整体面临估值调整和分化的较大

压力,不宜轻言见底。我们加强了对个股估值和业绩的要求的评估,大幅提高对成长类个股的投

资标准,防范可能的估值收缩风险。

回顾本组合的运作,我们的策略积极寻找结构性机会。至上而下两条思路:一是放眼全球范围内,

中国有竞争力的制造业,比如家电制造、电子制造等。二是看好国内巨大的消费市场,消费升级

是一个大的趋势。因此在资产配置上,我们重点布局了大消费和电子板块。大消费领域重点配置

了食品饮料、家电家具、医疗保健和保险板块,电子领域重点配置了苹果产业链和安防。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.326 元;本报告期基金份额净值增长率为 8.42%,业绩

比较基准收益率为 3.05%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,022,888,567.10 92.75

其中:股票 1,022,888,567.10 92.75

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持

- -

证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

买入返售金融资

6 - -

其中:买断式回

购的买入返售金 - -

融资产

银行存款和结算

7 73,123,367.06 6.63

备付金合计

8 其他资产 6,846,112.94 0.62

9 合计 1,102,858,047.10 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 39,793.60 0.00

C 制造业 726,418,488.15 66.61

电力、热力、燃气

D

及水生产和供应业 31,093.44 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 26,385.45 0.00

交通运输、仓储和

G

邮政业 25,571.91 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和

I

信息技术服务业 17,468.03 0.00

J 金融业 196,281,198.24 18.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

科学研究和技术服

M

务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

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O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01

R 文化、体育和娱乐

业 99,933,268.29 9.16

S 综合 - -

合计 1,022,888,567.10 93.80

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

例(%)

1 600036 招商银行 3,193,804 81,601,692.20 7.48

2 601601 中国太保 1,929,700 71,263,821.00 6.53

3 000858 五 粮 液 1,176,000 67,361,280.00 6.18

4 600887 伊利股份 2,148,800 59,092,000.00 5.42

5 002415 海康威视 1,736,600 55,571,200.00 5.10

6 002008 大族激光 1,268,369 55,300,888.40 5.07

7 600809 山西汾酒 966,311 53,195,420.55 4.88

8 603096 新经典 884,778 53,157,462.24 4.87

9 000661 长春高新 356,178 52,910,241.90 4.85

10 002236 大华股份 2,116,053 50,933,395.71 4.67

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末,本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

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5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 439,233.62

2 应收证券清算款 95,140.86

3 应收股利 -

4 应收利息 13,908.56

5 应收申购款 6,297,829.90

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,846,112.94

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 564,276,156.51

报告期期间基金总申购份额 505,354,418.07

减:报告期期间基金总赎回份额 247,129,015.62

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 822,501,558.96

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1)中国证监会核准嘉实优化红利混合型证券投资基金募集的文件;

(2)《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同》;

(3)《嘉实优化红利混合型证券投资基金托管协议》;

(4)《嘉实优化红利混合型证券投资基金招募说明书》;

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(6)报告期内嘉实优化红利混合型证券投资基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工

本费购买复印件。

(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,

或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017 年 10 月 25 日

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