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华夏优势增长:2012年第二季度报告

2012-07-18 00:00:00 来源:中国证券报

华夏优势增长股票型证券投资基金基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一二年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏优势增长股票

基金主代码 000021

交易代码 000021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年11月24日

报告期末基金份额总额 13,344,155,956.96份

投资目标 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。

投资策略 本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,以GARP模型为基础,结合严谨、深入的基本面分析和全面、细致的估值分析和市场面分析,精选出具有清晰、可持续的业绩增长潜力且被市场相对低估、价格处于合理区间的股票进行投资。同时,考虑到我国股票市场的波动性,基金将主动进行资产配置,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,调整基金在股票、债券等资产类别上的投资比例,以降低投资风险,提高累积收益。本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。

业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国A600指数,债券投资的业绩比较基准为新华巴克莱资本中国全债指数。基准收益率=富时中国A600指数收益率×80%+新华巴克莱资本中国全债指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金是股票基金,风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金,属于较高风险、较高收益的品种。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

1.本期已实现收益 210,729,363.81

2.本期利润 158,090,074.93

3.加权平均基金份额本期利润 0.0118

4.期末基金资产净值 14,854,390,351.34

5.期末基金份额净值 1.113

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.00% 0.98% 1.12% 0.89% -0.12% 0.09%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏优势增长股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2006年11月24日至2012年6月30日)

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

巩怀志 本基金的基金经理、投资副总监、股票投资部副总经理 2010-01-16 - 11年 清华大学MBA。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理助理、社保股票组合基金经理等。2005年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年5月9日至2009年1月1日期间)、华夏成长证券投资基金基金经理(2005年10月29日至2010年1月16日期间)等。

罗泽萍 本基金的基金经理 2012-01-20 - 11年 经济学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究部研究员等。2004年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2007年2月14日期间)、兴安证券投资基金基金经理(2007年2月14日至2007年11月21日期间)、华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)基金经理(2007年11月22日至2012年1月20日期间)等。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 13,193,951,363.92 88.24

其中:股票 13,193,951,363.92 88.24

2 固定收益投资 777,080,138.80 5.20

其中:债券 777,080,138.80 5.20

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 795,187,884.89 5.32

6 其他各项资产 186,246,412.65 1.25

7 合计 14,952,465,800.26 100.00

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2季度,希腊引发欧债危机再度恶化,国际市场风险溢价上升,大宗商品价格和全球大部分股票市场快速下跌。国内通胀趋势性回落,市场利率缓步下行,整体流动性持续改善,但由于宏观政策调整滞后,经济出现超预期下滑。A股市场在小幅反弹后又回到原点。

报告期内,本基金在市场调整过程中增加了股票仓位。行业配置上,大幅减持了超额收益较为明显而销售压力大幅增加的白酒股,增加了利率敏感型的房地产行业配置,同时增持了小金属、机械等行业,组合配置更加均衡。从投资效果来看,本基金在本季度前期的行业调整中获得了一定超额收益,但周期股季末回调对组合收益造成了负面影响。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2012年6月30日,本基金份额净值为1.113元,本报告期份额净值增长率为1.00%,同期业绩比较基准增长率为1.12%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望3季度,通胀有望继续下行,市场流动性将进一步宽松。伴随利率下行和成本下降,“稳增长”政策及货币政策放松对经济改善的效果将逐步显现,房地产产业链趋于恢复,经济增速将在总需求的带动下探底趋稳。从中长期的角度看,在旧有经济驱动力日益受限,潜在经济增长率下行的过程中,如何调整经济结构,寻求新的增长动力将成为持续的话题。股票市场将前瞻性地反映出这些经济变化和结构变迁。

本基金将坚守成长型投资理念,密切跟踪经济走势和宏观政策的发展变化,重点配置估值合理、成长性较为确定的个股,并积极寻求宏观改善和经济转型带来的投资机会。同时,将持续跟踪研究产业政策、区域政策导向,探求各领域改革的力度,寻找具备较强竞争力的企业,在控制整体风险的基础上,不断优化组合配置。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 338,832,540.49 2.28

C 制造业 5,599,746,543.75 37.70

C0 食品、饮料 104,128,514.10 0.70

C1 纺织、服装、皮毛 105,126,928.09 0.71

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 54,053,381.82 0.36

C4 石油、化学、塑胶、塑料 913,400,887.18 6.15

C5 电子 753,615,501.62 5.07

C6 金属、非金属 1,223,331,193.76 8.24

C7 机械、设备、仪表 2,105,789,214.83 14.18

C8 医药、生物制品 336,103,868.83 2.26

C99 其他制造业 4,197,053.52 0.03

D 电力、煤气及水的生产和供应业 634,636,647.50 4.27

E 建筑业 351,681,282.54 2.37

F 交通运输、仓储业 419,660,762.82 2.83

G 信息技术业 631,700,953.72 4.25

H 批发和零售贸易 1,165,157,417.79 7.84

I 金融、保险业 2,447,086,936.55 16.47

J 房地产业 1,338,993,463.52 9.01

K 社会服务业 263,233,893.99 1.77

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 3,220,921.25 0.02

合计 13,193,951,363.92 88.82

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 600036 招商银行 53,199,621 580,939,861.32 3.91

2 601166 兴业银行 36,959,764 479,737,736.72 3.23

3 600383 金地集团 51,999,849 336,959,021.52 2.27

4 600000 浦发银行 41,314,857 335,889,787.41 2.26

5 600266 北京城建 21,826,447 331,543,729.93 2.23

6 600141 兴发集团 15,999,730 331,034,413.70 2.23

7 002415 海康威视 12,132,862 330,013,846.40 2.22

8 000581 威孚高科 9,381,079 257,041,564.60 1.73

9 000776 广发证券 8,572,691 253,323,372.53 1.71

10 600388 龙净环保 10,106,200 250,027,388.00 1.68

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 771,517,000.00 5.19

其中:政策性金融债 771,517,000.00 5.19

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 5,563,138.80 0.04

8 其他 - -

9 合计 777,080,138.80 5.23

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 110242 11国开42 4,700,000 470,282,000.00 3.17

2 120405 12农发05 1,500,000 150,705,000.00 1.01

3 020212 02国开12 1,000,000 100,250,000.00 0.67

4 110303 11进出03 500,000 50,280,000.00 0.34

5 110011 歌华转债 38,100 3,665,982.00 0.02

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 10,579,461.86

2 应收证券清算款 140,417,485.29

3 应收股利 3,566,228.85

4 应收利息 23,469,261.52

5 应收申购款 8,213,975.13

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 186,246,412.65

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 110011 歌华转债 3,665,982.00 0.02

2 110016 川投转债 1,897,156.80 0.01

5.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 000776 广发证券 146,750,000.00 0.99 非公开发行流通受限

5.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

本报告期期初基金份额总额 13,471,076,033.23

本报告期基金总申购份额 446,410,206.40

减:本报告期基金总赎回份额 573,330,282.67

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 13,344,155,956.96

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1 报告期内披露的主要事项

2012年4月21日发布华夏基金管理有限公司公告。

2012年5月7日发布华夏基金管理有限公司公告。

2012年5月11日发布华夏基金管理有限公司公告两则。

2012年6月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。

7.2 其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司,在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

2012年2季度,华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础,高度重视风险管理,同时积极把握投资机会,旗下大部分主动管理的股票型、混合型基金表现优于市场平均水平,债券型基金全部取得正收益。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告(截至2012年6月29日数据),今年以来,华夏盛世股票、华夏成长混合等9只基金净值增长率达到并超过了5%。

2012年6月,境内首批跨境ETF华夏恒生ETF及其联接基金获中国证监会核准募集,内地投资者可通过购买这两只基金实现对香港市场的便捷投资。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

8.1.1中国证监会核准基金募集的文件

8.1.2《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》

8.1.3《华夏优势增长股票型证券投资基金托管协议》

8.1.4法律意见书

8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照

8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一二年七月十八日

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